СТАТЬИ АРБИР
 

  2018

  Октябрь   
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   

  
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?


Факторы, влияющие на потенциал банковской системы


ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОТЕНЦИАЛ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

В статье выявлены и проанализированы основные факторы влияющие на потенциал кредитно-инвестиционных ресурсов российской банковской системы. Рассмотрена структура факторов и их взаимовлияний, которая базируется на анализе динамики элементов пассивов (активов) банковской системы и включает ряд основных направлений для повышения потенциала банковской системы.

Ключевые слова: банковская система, глобализация, иностранные банки, институциональная структура, кредитно-инвестиционный потенциал, мировая финансовая система.

В условиях, когда банковский сектор нередко подвергается критике за то, что не справляется со своей самой важной задачей - удовлетворением финансовых потребностей экономики, что ограничивает экономический рост, исследование банковского сектора приобретает существенную значимость. Роль банковского сектора в экономическом развитииопределяет- ся возможностью последнего наладить канал бесперебойного перелива временно свободных средств в реальный сектор экономики, которому нужны весомые капиталовложения для модернизации основных фондов в аналогии с требованиями научно-технического прогрессаи с задачей преодоления причин кризисного спада и выхода на прямую устойчивого экономического роста.

На протяжении последних 2-3 лет российский банковский сектор развивался, можно так сказать успешно, несмотря на тяжелые внешние и макроэкономические условия. Корпорации и банки попадали в трудности с внешним фондированием; в условиях понижения цен на нефть и другие сырьевые товары замедлился рост экономики; обесценение валют государств с прогрессирующими рынками, в том числе и рубля, привело к росту инфляции. В данной ситуации Правительство Российской Федерации и

Банк России разработали комплекс систему мер, предназначенных для обеспечения системной устойчивости банковского сектора и поддержки банковского кредитования отраслей приоритетных для экономики. Банк России составляет новую систему подходов в монетарной сфере, создаются условия, которые направляются на поддержание устойчивости финансовой инфраструктуры. В ситуации применения санкций к ряду российских банков увеличение ресурсной базы в 2014 году происходило за счет внутренних ресурсов фондирования в первую очередь, а так же за счёт средств организаций и сбережений населения.

Более мощной была и динамика корпоративного кредитования, а так же в число потребности замещения внешнего финансирования кредитами государственных банков. Банки более консервативно рассматривали свои риски и дополнительно организовывали резервы на возможные потери по ссудам, в такой ситуации прибыль банковского сектора в 2014 году получилась значительно ниже, чем это было в 2013. Банк России принимал процедуры по оздоровлению банковского сектора, в качестве регулятора финансовых рынков улучшал среду для конкуренции, интенсивно работал на устранение регулятивного арбитража на финансовых рынках. Неоста- навливалась реализация мероприятий по ликвидации банковского сектора от финансово нестабильных организаций, которые не могут гарантировать сохранность средств вкладчиков, а также ликвидация банков, которые проводят достаточно сомнительные операции.

В 2014 году перспективы роста глобальной экономики ухудшились. По оценке Международного валютного фонда (МВФ), темпы прироста мирового ВВП за 2014 год составили 3,4 %, так же как за 2013 год, что оказалось хуже прогнозов на начало года.

Геополитические проблемы на фоне появления в прошлые годы исчерпания традиционных ресурсов экономического роста стали весомой проблемой для экономики России в 2014 году. Усилился отток частного капитала из России, как в форме покупки наличной иностранной валюты населением и компаниями, так и в виде погашения внешней задолженности российским частным сектором при возможности ограничений ее рефинансирования в результате ввода санкций.

Международные резервы Российской Федерации уменьшились в 2014 году на 124,1 млрд долларов США, до 385,5 млрд долларов США по состоянию на 01.01.2015. Достаточность международных резервов Российской Федерации, рассчитанная в соответствии с международным критерием в месяцах покрытия резервами импорта товаров и услуг, составила 10,8 месяца (годом ранее - 13 месяцев). В начале 2015 года объем внешнего долга Российской Федерации оценивался в 597,3 млрд долларов США, в 2014 году он снизился на 18 % (годом ранее - вырос на 15 %).

Темп прироста ВВП в 2014 году уменьшился до 0,6 %. Снижение деловой активности затронуло практически все виды деятельности. Как и несколькими годами ранее, годовой темп прироста валовой добавленной стоимости (ВДС) происходил в целом за счет ее увеличения в секторе посреднических услуг (финансовые услуги и операции с недвижимым имуществом) и обрабатывающих производств. Вклад в ВДС добывающих производств, а это производства и распределения электроэнергии, воды и газа, строительства, транспорта был небольшим или отрицательным.

В 2014 году случилось весомое ослабление валют стран с формирующимися рынками, включая российский рубль, по отношению к основным мировым валютам. Снижение курса российской национальной валюты было определенно высокими геополитическими рисками, весомым снижение мировых цен на нефть и ростом спроса кредитных организаций на валютную ликвидность, в том числе для целей обслуживания внешней задолженности. По итогам 2014 года, официальный курс доллара США, к рублю, поднялся на 72 %, до 56,2376 руб. за один доллар на 01.01.2015, курс евро к рублю - на 52 %, до 68,3681 руб. за один евро, стоимость безвалютной корзины - на 61 %, до 61,6963 руб. Величина торгов на кассовом сегменте биржевого валютного рынка по валютным парам доллар США/рубль и евро/рубль в течение 2014 года были относительно стабильными, составив в среднем 7,5 млрд долл. США в день.

В 2014 году конъюнктура рынка корпоративных ценных бумаг устанавливалась возросшими геополитическими и экономическими рисками, изменениями настроений инвесторов и решениями Банка России в области процентной и курсовой политики. Снижение центральными международными рейтинговыми агентствами суверенного кредитного рейтинга России, а также рейтингов ряда российских организаций и банков, введение антироссийских санкций, снижение мировых цен на нефть, постепенное падение рубля и увеличение уровня ставок денежного рынка привели к се11303096583500рьёзному росту доходности и увеличению волатильности котировок российских корпоративных ценных бумаг.

Источник: Банк России

В 2014 году на российском финансовом рынке происходила тенденция к уменьшению численности как кредитных так и некредитных организаций, которые имеют лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг, так и инфраструктурных компаний - их количество снизилось с 1149 и 14 на 01.01.2014 до 1079 и 13 на 31.12.2014 соответственно. А так же число лицензий брокеров стало ниже в указанные сроки на 82, до 803, лицензий дилеров - на 70, до 817, лицензий доверительных управляющих - на 76, до 706, лицензий депозитариев - на 36, до 579. Количество лицензий регистраторов за этот период стало выше на 2, до 39, количество клиринговых организаций уменьшилось с 6 до 5. Численность организаторов торговли (бирж) осталось таким же, к концу данного периода работало 8 бирж. При этом больше половины профессиональных участников рынка ценных бумаг - дилеров брокеров и более трети доверительных управляющих имели банковскую лицензию.

За 2014 год Банк России улучшил регулирование финансового рынка, в главное степени в сфере увеличения доступности брокерских услуг. В регионах, где количество совершаемых банками финансовых услуг была более скованна, брокерские процедуры теперь смогут предоставлять клиентские брокеры. Не устанавливалась работа по улучшению инструментария финансового рынка, в целом по увеличению возможностей секьюритизации, что даёт возможность специализированным финансовым обществам покупать имущественные права должников, а специализированным обществам проектного финансирования - вкладывать финансы в долгосрочные инвестиционные проекты.

В 2014 году ресурсная база банков формировалась в позиции фактического закрытия внешних рынков и замедления роста экономики. Российские банки увеличивали ресурсную базу в целом за счет средств организаций, а также заимствований у Банка России.

Высокие темпы номинального прироста ресурсной базы во многом были зависимы от динамики валютного курса. В 2014 году доступ к внешним ресурсам фондирования для российских банков был практически полностью закрыт, что стимулировало банковский сектор более интенсивно использовать внутренние ресурсы; при этом в системе этих источников произошли существенные изменения. Объем капитала на счетах клиентов в отчетный период вырос на 25,4 % (в 2013 году - на 16,0 %), до 43,8 трлн руб.; часть данных средств в пассивах банковского сектора за год уменьшилась с 60,8 до 56,4 %. Вложения физических лиц номинально выросли за 2014 год на 9,4 % (за предыдущий год - на 19,0 %), до 18,6 трлн руб., но с поправкой на валютную переоценку имело место их сокращение на 2,5 %. Часть вкладов в иностранной валюте за год возросла с 17,4 до 26,1 % (с исключением влияния курсового фактора их удельный вес снизился бы до 17,1 %). На вклады приходилось 23,9 % пассивов банковского сектора на 01.01.2015.

Процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц на срок свыше 1 года увеличились с 7,3 % годовых в январе 2014 года до 11,7 % годовых в декабре. Вклады физических лиц, несомненно, важный источник фондирования для региональных банков. За 2014 год объем банков с величиной вкладов свыше 10 млрд руб. уменьшилось с 139 до 134. Суммарный величина средств, привлеченных от организаций (кроме кредитных организаций),за 2014 год вырос на 40,6 % (за 2013 год - на 13,7 %)и достиг 25,0 трлн руб.; часть данных средств в пассивах банковского сектора возросла с 31,0 до 32,2 %. 251460-197485000ШЖ Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от банков-нерезидентов

Источник: Банк России

Активный рост таковых средств, ознаменован в первую очередь беспрецедентным - на 56,9 % (за 2013 год - всего на 12,7 %) - приростом депозитов и других привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций), величина которых возросла до 17,0 трлн руб.; с исключением валютной переоценки прирост данного источника фондирования составил 24,0 %.Темп прироста средств, предоставленных от организаций в рублях, составил 17,6 %, в иностранной валюте - 10,2 % (в долларовом эквиваленте).Средства организаций на расчетных и прочих счетах выросли за год на 14,1 %; без учета переоценки - на 2,0 %. Их номинальный объемна 01.01.2015 составил 7,4 трлн руб. Динамика ставок по рублевым депозитам, привлеченным кредитными организациям от нефинансовых компаний на срок свыше 1 года, в 2014 году была неравномерной: в марте 2014 года был, достигнут минимум - 7,7 % годовых, а в декабре процентные ставки возросли до 13,5 % годовых (в январе 2014 года этот показатель составил 8,0 % годовых).

В 2014 году не спадал рост депозитов юридических лиц со сроками сотрудничества свыше 1 года, объем которых за год вырос на 57,6 % (за 2013 год - на 20,8 %), а удельный вес в общем количестве депозитов юридических лиц повысился с 52,9 до 53,1 %. Объем ресурсов, призванных кредитными организациями за счёт выпуска облигаций, вырос за 2014 год на 11,9 %, до 1,4 трлн руб., однако часть данного ресурса в пассивах банковского сектора сократилась с 2,1 до 1,7 %. Количество выпущенных кре дитными организациями векселей и банковских акцептов за отчетный год, напротив, уменьшился на 13,6 %, а их часть в пассивах банковского сектора снизилась с 1,7 до 1,1 %.

Распределение вкладов физических лиц, депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) по группам банков1

Доля вкладов физических лиц
Доля депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций)
Группа банков
в их общем объеме по банковскому сектору, %
в пассивах соответствующей группы банков, %
в их общем
объеме по банковскому сектору, %
в пассивах
соответствующей группы банков, %
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2014
01.01.2015
Банки, контролируемые государством2
60,8
60,4
30,9
24,7
58,6
62,2
19,1
23,3
Банки с участием иностранного капитала3
6,7
6,6
18,9
16,0
10,9
9,2
19,7
20,4
Крупные частные банки4
27,0
28,2
29,8
23,8
27,9
27,3
19,7
21,2
Средние и малые банки Московского региона5
2,4
2,3
30,4
33,3
1,4
0,8
11,4
10,0
Региональные малые и средние банки5
3,1
2,5
42,2
42,9
1,2
0,6
10,1
9,3

Источник: Банк России

Прибыль кредитных организаций в 2014 году составила 589 млрд руб. (в 2013 году - 994 млрд руб.). Удельный вес прибыльных кредитных организаций за 2014 год снизился с 90,5 до 84,9 %; часть убыточных кредитных организаций возросла соответственно с 9,5 до 15,1 %, а их количество -с 88 до 126. Ущерб убыточных кредитных организаций составляли в 2014 году 264 млрд руб. (в 2013 году - 19 млрд руб.).

Если учесть то, что основная доля убытков припадала на банки, в отношении которых, создавались меры по предупреждению банкротства: за 2014 год таковые банки получили убыток в размере 193 млрд руб. Распределение отдельных групп банков по вкладу в финансовый результат банковского сектора в целом аналогичен их месту в совокупных активах: огромный вклад внесли банки, контролируемые государством, - 72,5 %; удельный вес крупных частных банков снизился с 21,1 до 3,8 % в связи со значительным (в 2,6 раза) ростом резервов на возможные потери и убытками от процедур с ценными бумагами [5-8].

Рентабельность активов кредитных компаний по итогам 2014 года составила 0,9 %, рентабельность капитала - 7,9 % (в 2013 году - 1,9 и 15,2 % соответственно). За год показатели рентабельности активов возросли у 391 банка, или 46,9 % от общего объёма кредитных организаций, а рентабельности капитала - у 379 банков, или 45,4 %, соответственно. Анализ факторов, которые привели к снижению рентабельности капитала, определяет, что в 2014 году оно получилось при влиянии существенного уменьшения маржи прибыли.

В 2015 году Банком России будет продлена работа, организована на реализацию задач и функций, определенных в рамках реформирования структуры регулирования российского финансового рынка и воссоздание единого регулятора в системе Банка России. Также одной из центральных задач, стоящих перед Банком России и его территориальными учреждениями в 2015 году, будет обеспечение эффективной реализации в кредитных организациях ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ, с целью минимизации риска вовлечения кредитных организаций в отмывание доходов, полученных путём незаконного обращения, и вложение средств в терроризма.

Подводя итог исследованию автор считает, что Банку России необходимо продолжать работу, направленную на:

- контроль наблюдения за применением кредитными организациями инструментария, предоставившего им право отказа от заключения догово402 ра банковского счета (вклада), от проведения операций и разрыв договора банковского счета (вклада) в случаях, установленных Федеральным законом №115-ФЗ;

законодательное закрепление обязанности кредитной организации отказаться от заключения договора банковского счета (вклада), а также принять отказ в осуществлении операции в том случае если клиент представляет собой высокую степень риска, определение которой происходит с нормативными документами, разрабатываемыми Банком России совместно с Росфинмониторингом;

оптимизацию требований по идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях борьбы легализации (отмыванию) доходов, полученных путём незаконного обращения, и вложение средств в терроризм.

Литература

Бисултанова А.А. Современное состояние и перспективы развития банковской системы России//Научно-методический электронный журнал Концепт. - № 9. - 2015. - С. 171-175.

Голяшина Е.А., Подпругин А.В. Основные тенденции, отражающие состояние финансовой безопасности страны//Приоритетные научные направления: от теории к практике. - № 18. - 2015. - С. 137-143.

Доклад о денежно-кредитной политике, сентябрь 2015г. Режим доступа: ЬОр://оп1те.1ехрго.ги/боситеп1/108781(дага обращения: 1.11.2015)

Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году. - Режим доступа: www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx? doc_id=9878 (дата обращения: 1.11.2015).

Черникова Л.И., Заернюк В.М. Роль банковского сектора в борьбе с отмыванием денег: отечественный и зарубежный опыт//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2012. - № 18. - С. 46-54.

Юсупова О.А. Инвестиционное кредитование в условиях кризиса// Инновационная экономика и общество. - 2015. - № 2(8). - С.122-129.

Zaernyuk V.M., Chernikova L.I., Leonova V.P., Mukhomorova I.V., Belokhvostova N.V. Stress testing as tool for assessing systemic risk of organizations of the Russian banking sector// Mediterranean Journal of Social Sciences. - Т. 6. - 2015. - № 3 S3. - С. 157-164.

Бродунов А.Н., Ушаков В.Я. Обоснование финансовых решений в условиях неопределенности // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. - 2015. - № 1 (12). - С. 30-36.


Щербаков Сергей Сергеевич, студент Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва,





МОЙ АРБИТР. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ В АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ
КАРТОТЕКА АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ
БАНК РЕШЕНИЙ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
КАЛЕНДАРЬ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ

ПОИСК ПО САЙТУ