СТАТЬИ АРБИР
 

  2016

  Декабрь   
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   

  
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?


Достоинства и недостатки скоринговых систем в России на современном этапе

Доходность кредитных организаций неразрывно связана с кредитным риском, обусловленным невозвратностью кредитных средств и с качеством его оценки. В такой ситуации эффективным методом минимизации кредитных рисков кредитного учреждения служит применение ско- ринговых систем.

В зависимости от классификации клиента по группам риска банк принимает решение, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит кредитования и проценты следует устанавливать.

В мировой практике существует два основных метода оценки риска кредитования, которые могут применяться как отдельно, так и в сочетании друг с другом:

субъективное заключение экспертов или кредитных инспекторов;

автоматизированные системы скоринга.

Скоринг - это математическая или статистическая модель, при помощи которой на основе кредитной истории заемщика и информации о заемщике кредитное учреждение определяет, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик исполнит обязательства в срок1.

В процессе скоринга выделяются характеристики, связанные с надежностью и ненадежностью клиента. Наиболее часто используются следующие характеристики: возраст, семейное положение, количество детей, профессия, квалификация, стаж работы, среднемесячный доход.

Оценка кредитоспособности физических лиц с учетом индивидуальных факторов риска, таких как уровень дохода заемщика, его кредитная история и других, на первом этапе при выдаче кредита позволяет снизить объем просроченной задолженности в будущем, улучшить качество кредитного портфеля и «высвободить» часть активов, снизив, таким обра-

Литвинова, С. А. Скоринговые системы как средство минимизации кредитного риска банка [Текст] / С. А. Литвинова // Аудит и финансовый анализ. 2010. № 2.

зом, отчисления в резерв на возможные потери по ссудам, а также удешевив кредиты .

Банк, принимающий решение о внедрении оценки кредитоспособности заемщика - физического лица на основе скоринговой системы стоит перед выбором. Первым делом, он должен для себя ответить на следующий вопрос: приобретать ли ему готовую скоринговую карту у поставщиков скоринговых карт или разрабатывать скоринговую карту самостоятельно.

Плюсами приобретения готовой скоринговой модели является то, что скоринговые карты предлагаются ведущими мировыми агентствами, которые представлены на рынке достаточно давно и накопили огромный опыт в области разработки скоринговых карт, а минусом - то, что при приобретении готовой скоринговой карты, особенно в том случае, если банк уже располагает необходимым набором статистических данных, банк фактически теряет контроль над самим процессом построения ско- ринговой карты. Кроме того, если банк предполагает использовать различные скоринговые карты для разных розничных продуктов, разных регионов, то самостоятельная разработка скоринговой карты может оказаться для банка более дешевой по сравнению с приобретением готовой ско- ринговой карты.

Если банк предпочел приобрести готовую скоринговую карту у поставщиков скоринговых карт, то внедрение скоринговых систем осуществляется по двум вариантам:

внедрение западных скоринговых систем (наиболее известные: SAS Credit Scoring, EGAR Scoring, Transact SM (Experian-Scorex), K4Loans (KXEN), Clementine (SPSS));

внедрение отечественных скоринговых систем (наиболее известные разработчики: BNS, Basegroup Labs, Scorto).

Как западные, так и отечественные модели разработки и внедрения скоринговых систем имеют свои достоинства и недостатки.

Достоинства западных скоринговых систем: снижает издержки формирования информационной базы; снижает риски внедрения скорингового программного обеспечения. Недостатки западных скоринговых систем: высокая стоимость внедрения западных технологий; зависимость банка в части внедрения и обслуживания скоринговых систем от западных разработчиков, что может повлечь кредитный, операционный и другие риски;

неадаптированные западные технологии повышают вероятность банкротства розничного банка.

Достоинства отечественных скоринговых систем:

довольно быстро трансформируются при изменении кредитной политики банка, система может настраиваться непосредственно в процессе эксплуатации;

разрабатываются с учетом национальной специфики социальнопсихологического фактора;

используются относительно недорогие отечественные разработки прикладной математики, опережающие зарубежные аналоги.

Недостатки отечественных скоринговых систем: меньший функционал и непрозрачность алгоритмов .

Необходимо отметить, что любая, даже самая совершенная система скоринга, разработанная на западе, требует оптимизации и корректировки для работы в отечественной банковской сфере. Скоринговые системы необходимо разрабатывать на самых свежих данных, периодически проверять качество их работы, иметь возможность быстро и дешево перенастраивать систему при изменении кредитной политики. Банк должен иметь возможность «держать руку на пульсе» собственного скоринга.

Одной из проблем скоринговых систем является их несовершенство. Одним из способов совершенствования системы скоринга является постоянное обновление системы данных по каждому заемщику. Внутренний график обновления данных в некоторых банках составляет около одного месяца. После анализа обновлений производится изменение портфеля данных конкретного заемщика. Таким образом, банки постепенно переходят от стандартной модели скоринга к адаптированной. Каждым банком в процессе работы вводится своя собственная система контрольных правил и поправочных коэффициентов, работающих одновременно с типовой системой скоринга.

Также проблемой является отсутствие во многих скоринговых системах дифференциации потенциальных заемщиков. Дифференциация потенциальных заемщиков обеспечивает максимальную точность скоринго- вых систем. «Под каждую программу определяется целевая аудитория и разрабатывается собственный скоринг с соответствующей процедурой проверки, - рассказывает Дмитрий Ищенко, вице-президент ДельтаБанка.

Что реально для менеджера среднего звена, не подходит для студента или домохозяйки. Именно такой дифференцированный подход позволяет нам не испытывать серьезных трудностей по поводу возврата кредита» .

Еще одна проблема - это сложность в определении, какие характеристики следует включать в модель и какие весовые коэффициенты должны им соответствовать. Одним из подходов при решении проблемы является использование программных продуктов, имеющих возможность работать с несколькими скоринговыми моделями, делающими между ними автоматическое переключение в зависимости от распознанного клиентского сегмента. В них ведутся так называемые «скоринговые схемы» - системы, включающие в себя десятки скоринговых карт, математических подходов и конструкторы переходов, трансформации данных, дополнительных проверок первичных данных. В данном случае схемы получаются очень интересными и обеспечивают распознавание «плохой/хороший клиент» до статистически значимых математических величин - свыше 70- 75% .

Совершенствует скоринг и формирование банком собственной базы данных и дальнейшее слияние с базами данных других банков. Таким образом, формируется единая банковская информационная структура, основой которой является индивидуальная кредитная история каждого заемщика. В идеале, скоринг должен лишь дополнять сведения, полученные из банка кредитных историй.

Таким образом, скоринг является эффективным инструментом снижения кредитных рисков. Необходимо вводить, а также совершенствовать скоринговые системы в российских банках. Это позволит сформировать портфель банка с меньшим уровнем риска, удешевить кредит и перейти на новый уровень управления банковскими кредитными рисками в целом.




Д. В. Родионова, Т. Д. Сиколенко Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург)


Конкурентоспособность территорий. Материалы XV Всероссийского форума молодых ученых с международным участием в рамках III Евразийского экономического форума молодежи «Диалог цивилизаций «ПУТЬ НАВСТРЕЧУ» Часть 5. Направления: 7. Совершенствование учета, анализа и статистики современной экономики, 9. Банки, фондовый рынок и коллективные инвестиции, Екатеринбург Издательство Уральского государственного экономического университета 2012



МОЙ АРБИТР. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ В АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ
КАРТОТЕКА АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ
БАНК РЕШЕНИЙ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
КАЛЕНДАРЬ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ

ПОИСК ПО САЙТУ
  
Количество Статей в теме 'Кадастровый учет недвижимости, кадастровые инженеры': 842