СТАТЬИ АРБИР
 

  2016

  Декабрь   
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   

  
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?


Эффективное распределение банковских активов (на примере ОАО «Сбербанк России»)

Вопрос наиболее эффективного распределения активов банка всегда актуален, так как напрямую связан с максимизацией прибыли коммерческого банка.

Цель нашей работы - рассмотреть возможные виды вложений свободных денежных средств банка и найти оптимальное решение их размещения.

Объект исследования - виды размещений банковских активов.

Предметом исследования данной работы выступают экономические отношения, возникающие в процессе проведения обозначенных операций.

В ходе работы была рассмотрена годовая отчетность ОАО «Сбербанка России» за 2010 г., на основании которой и были произведены текущие расчеты (табл. 1).

Т аблица 1

Финансовые показатели ОАО «Сбербанк России» за 2010 г.

Вид размещаемых активов Млрд р., 2010 Структура, % Доходность, % Прибыль, млрд р.

Кредиты физ. лиц. 1 320 15 14,0 184,8

Кредиты юр. лиц 4 872 57 15,0 730,8

Государственные ценные 1 334,5 15 9,0 120,105

бумаги

Корпоративные ценные бумаги 353,1 4 9,0 31,779

Прочие ценные бумаги 136 2 6,5 8,84

Прочие активы 596 7 3,0 17,88

Итого 8 611,6 100 - 1 094,204

На основании данной таблицы сделаем следующие выводы: кредитование юридических лиц занимает ведущую позицию по объемам размещаемых активов;

наибольшая доходность наблюдается по кредитным операциям

банка;

наибольшая прибыль формируется за счет кредитования юридических лиц, так как именно эта операция имеет максимальную доходность и высокий процент в структуре.

Основная задача нашей работы: определить, возможно ли максимизировать прибыль в рамках имеющегося объема активов за счет перераспределения структуры.

На основании данных о видах размещаемых активов, доходности по данным активам, а также коэффициентам риска, сопутствующих этим вложениям (в соответствии с инструкции № 1 Центрального банка) была построена оптимизационная модель.

В модели были учтены следующие ограничения: общий объем размещаемых активов в млрд р. не более 8 611,6; объем размещаемых активов, приходящийся на каждый вид не менее 1% и не более 80% от общего объема в млрд р. (86,116/6 889,28), иными словами, банк не может совсем игнорировать какой-либо вид вложения в то же время не должен акцентировать свое внимание только на самой доходной операции;

сумма размещенных средств с учетом риска невозвращения средств (в соответствии с инструкции № 1) должна быть не более двадцатипятикратного капитала банка в млрд р. (215 290).

Приведем модель в общем виде:

Пусть вложения осуществляются по r направлениям. Обозначим общий объем размещаемых активов - S; капитал банка - К; процентные ставки, действующие по каждому виду актива - Pi (i=1..r); коэффициенты невозврата средств, действующие по каждому виду актива - Gi (i=1..r).

Имеем задачу максимизации дохода от размещения средств в размере Хь Х2, ..., Хг:

P1X1 + Р2Х2 + —+ PrXr ^ max;

Yri=1Xi=S;

Xi < 0.8Si i = l..rXi> 0.15; i = l..r;

Г

YjGiXi<25K;

i=l

Полученный результат приведен в таблице 2.

Т аблица 2

Поиск оптимального решения с целью максимизации прибыли

Вид размещаемых активов Коэффициент

риска Ставка с учетом налога Оптимальное решение млрд р.

Кредиты физ.лиц. 0,5 0,14 86,116

Кредиты юр. лиц 0,3 0,15 86,116

Государственные ценные 0,1 0,09 86,116

бумаги

Корпоративные ценные 0,7 0,09 1 377,856

бумаги

Прочие ценные бумаги 0,8 0,065 86,116

Прочие активы 0,6 0,03 6 889,28

Итого - - 8611,6

Максимум прибыли - - 1 249,974

Путем перераспределения структуры вложений с учетом коэффициентов риска, а также ставки доходности, приходим к оптимальному решению, позволяющему выявить максимальную прибыль (1 249,974 млрд р.).

Исходя из проведенных расчетов, следует сказать, что поиск оптимального решения позволяет произвести более эффективное вложение банковских активов, что в свою очередь приводит к получению максимально возможной прибыли.

Однако следует отметить, что предложенное решение является лишь моделью реальной экономической ситуации и может не учитывать ряд факторов, имеющих место на данный момент.

В заключение работы можно сделать вывод, что приемы экономического моделирования позволяют рассмотреть разнообразные варианты решения для текущей ситуации и выбрать из них наиболее оптимальный.

Подобная диверсификация позволит принять финансовому менеджеру более обоснованное и проверенное решение, учитывающее полный объем информации.




Н. В. Лури, Е. М. Тренина, С. В. Бегичева Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург)


Конкурентоспособность территорий. Материалы XV Всероссийского форума молодых ученых с международным участием в рамках III Евразийского экономического форума молодежи «Диалог цивилизаций «ПУТЬ НАВСТРЕЧУ» Часть 5. Направления: 7. Совершенствование учета, анализа и статистики современной экономики, 9. Банки, фондовый рынок и коллективные инвестиции, Екатеринбург Издательство Уральского государственного экономического университета 2012



МОЙ АРБИТР. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ В АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ
КАРТОТЕКА АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ
БАНК РЕШЕНИЙ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
КАЛЕНДАРЬ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ

ПОИСК ПО САЙТУ
  
Количество Статей в теме 'Кадастровый учет недвижимости, кадастровые инженеры': 842